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[发行]国金基金管理有限公司:国金量化多策略:更新招募说明书摘要(2019年3月)_国际金价实时行情

[发行]国金基金管理有限公司:国金量化多策略:更新招募说明书摘要(2019年3月)   时间:2019年03月18日 20:15:23 中财网    
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书(更新)摘要


基金管理人:国金基金管理有限公司

  基金托管人:中国光大银行股份有限公司

  

  重要提示

  1、本基金经中国证监会
2017年
9月
1日证监许可【
2017】1615号文注册募集。


  2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,
并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


  3、本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


  4、投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:基金特定的投资品种相关的特定风险,因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产
生影响的市场风险,因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性
风险,基金投资过程中产生的运作风险以及不可抗力风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”

部分。


  5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或
申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资
决策,自行承担投资风险。


  6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。


  7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低
收益。


  8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况导致的投资风险,由
投资者自行负担。


  9、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形
导致被动达到或超过
50%的除外。


  本招募说明书所载内容截止日为
2019年
2月
1日,有关财务数据和净值表现数据截止日为
2018年
12月
31日。


  


  第一部分基金管理人

  一、基金管理人概况

  名称:国金基金管理有限公司

  成立日期:2011年
11月
2日

  注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼
3-6

  办公地址:北京市海淀区西三环北路
87号国际财经中心
D座
14层

  法定代表人:尹庆军

  组织形式:有限责任公司

  联系电话:010-88005888

  注册资本:3.6亿元人民币

  股权结构:

  国金基金管理有限公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份
有限公司、涌金投资控股有限公司,四家企业共同出资
3.6亿元人民币,出资比例分别为
49%、19.5%、19.5%和
12%。


  二、主要人员情况

  (一)董事会成员

  纪路先生,董事长,硕士
EMBA。历任博时基金管理有限公司研究员、金信证券有限责任公司投资研究中心总经理、国金
证券股份有限公司研究所总经理。现任国金证券股份有限公司副总经理,国金基金管理有限公司董事长,国金证券(香港)有
限公司董事,国金财务(香港)有限公司董事,国金证券上海投资咨询分公司总经理,上海国金理益财富基金销售有限公司执
行董事。


  金鹏先生,董事,研究生学历。历任涌金期货经纪有限公司总经理助理,上海涌金理财顾问有限公司副总经理,河北财金
投资有限公司总经理,涌金实业(集团)有限公司副总裁,国金证券有限责任公司风险控制中心总经理,国金证券股份有限公
司董事、副总经理、监事、监事会主席,国金期货有限责任公司董事长。现任国金证券股份有限公司董事、总经理,国金创新
投资有限公司董事长,国金期货有限责任公司董事,国金基金管理有限公司董事,国金证券(香港)有限公司董事。


  许强先生,董事,硕士。历任苏州商品交易所交易部、交割部、信息部总经理,中国华通物产集团经易期货经纪有限公司
副总裁,苏州工业园区国有资产经营公司投资银行部总经理,苏州工业园区地产经营管理公司投资部总经理。现任苏州工业园
区资产管理有限公司董事长、国金基金管理有限公司董事。


  宁远喜先生,董事,硕士。历任三九集团工程有限公司办公室主任,深圳伯龙建筑工程有限公司总经理助理,广东宝丽华


集团有限公司广告部经理,广东宝丽华实业股份有限公司董事会秘书。现任广东宝丽华新能源股份有限公司董事长,广东宝新
资产管理有限公司执行董事,宝新融资租赁有限公司执行董事,广东信用宝征信管理有限公司执行董事,梅州客商银行股份有
限公司董事长,百合佳缘网络集团股份有限公司副董事长,国金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融信息服务有限公司董
事,宝合金服投资管理股份有限公司董事。


  赵煜先生,董事,学士。历任北京台都汽车安全设备有限公司销售经理,北京顶峰贸易公司销售经理,上海浦东中软科技
发展有限公司副总经理。现任涌金实业(集团)有限公司董事长助理,国金基金管理有限公司董事。


  尹庆军先生,董事,硕士。历任中央编译局世界所助理研究员、办公厅科研外事秘书,中央编译出版社出版部主任,博时
基金管理有限公司人力资源部总经理、董事会秘书、监事,国金基金管理有限公司(筹)拟任督察长,国金基金管理有限公司
督察长。现任国金基金管理有限公司董事、总经理,北京千石创富资本管理有限公司董事长。


  张克东先生,独立董事,学士,注册会计师。历任煤炭工业部技术发展司、煤炭科学研究总院科员、主任科员,中国国际
经济咨询公司、中信会计师事务所咨询员、项目经理,中信会计师事务所副主任,中天信会计师事务所副主任。现任信永中和
会计师事务所副总经理、合伙人,国金基金管理有限公司独立董事。


  鲍卉芳女士,独立董事,硕士。历任湖北省郧阳地区法律顾问处律师,最高人民检察院法纪厅书记员,北京市中银律师事
务所律师,北京市博宇律师事务所律师,北京市大成律师事务所律师,北京市同维律师事务所律师。现任北京市康达律师事务
所合伙人、律师,国金基金管理有限公司独立董事。


  张勇先生,硕士,高级经济师。历任中国建设银行北京分行二处副处长,中国建设银行北京信托公司总经理,中国信达资
产管理股份有限公司托管清算部总经理,中国金谷国际信托有限责任公司董事长。现任国金基金管理有限公司独立董事。


  (二)监事会成员

  刘沣先生,监事会主席,硕士。历任南方报业传媒集团资深记者,广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书、董事。现
任广东宝丽华新能源股份有限公司副董事长、总经理兼董事会秘书,国金基金管理有限公司监事会主席、股东代表监事。


  张宝全先生,监事,硕士,会计师。历任哈尔滨翔鸿电子有限公司成本会计,哈尔滨八达科技有限公司主办会计,国巨电
子(中国)有限公司内审专员,苏州工业园区财政局项目资金管理处副处长。现任苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司总
裁助理,国金基金管理有限公司股东代表监事。


  聂武鹏先生,职工代表监事,硕士。历任天虹商场股份有限公司培训专员,TCL

集团股份有限公司招聘及培训经理,深圳
迅雷网络技术有限公司高级招聘经理、国金基金管理有限公司(筹)综合管理部总经理助理兼人力资本经理,国金基金管理有
限公司运营总监兼运营支持部总经理。现任国金基金管理有限公司总经理助理、运营总监兼运营支持部总经理、职工代表监事,
北京千石创富资本管理有限公司监事会主席。


  刘容女士,职工代表监事,硕士。历任北大方正物产集团农产品部期货研究员兼总办会助理,国金基金管理有限公司(筹)
风险管理部风险分析师,国金基金管理有限公司风险管理部风险分析师兼董事会秘书、合规风控部总经理助理。现任国金基金
管理有限公司合规风控部副总经理、职工代表监事,北京千石创富资本管理有限公司股东代表监事。


  (三)总经理及其他高级管理人员

  纪路先生,董事长,硕士
EMBA。简历请见上文。



  尹庆军先生,总经理,硕士。简历请见上文。


  张丽女士,督察长,硕士,通过国家司法考试,国际注册内部审计师。历任科学出版社法律事务部内部法律顾问,国金基
金管理有限公司(筹)监察稽核部法律顾问,国金基金管理有限公司监察稽核部法律顾问、监察稽核部副总经理兼法律顾问、
监察稽核部总经理。现任国金基金管理有限公司督察长。


  索峰先生,副总经理,学士。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,
上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族
路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理,国金基金管理有限公司
总经理助理、固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。现任国金基金管理有限公司副总经理兼固定收益投资总监、上海资
管事业部总经理。


  韩东霞女士,副总经理,硕士。历任《中外产品报》河北记者站财经记者,河北国际信托投资公司投资部项目经理,新华
社中国经济信息社财经记者,联合证券有限责任公司投资银行部、资产管理部总经理助理,富兰克林坦伯顿基金集团坦伯顿国
际股份(美国)北京代表处副代表,华宝基金管理有限公司北京分公司总经理、机构及海外销售部总经理、市场副总监、市场
总监,北京天星资本股份有限公司副总经理、主管合伙人,平安银行电子信息与智能制造金融事业部投行业务部(北京)副总
监,北京浩蓝雷音投资有限公司副总经理,国金基金管理有限公司市场总监。现任国金基金管理有限公司副总经理兼市场总监。


  (四)基金经理

  林健武先生,博士。历任美国摩根史坦利量化分析师,美国高盛股票投资战略副总裁、首席组合算法分析师,美国迈格尼
塔投资公司资深量化分析师和全球量化投资战略交易总监,清华大学深圳研究生院金融学教授、量化投资研究中心主任,国信
证券发展研究总部博士后工作站导师和研究员。现任国金基金管理有限公司总经理助理、量化投资总监兼量化研究部总经理、
量化投资事业一部总经理。截至本招募说明书更新公布之日,林建武先生兼任国金民丰回报
6个月定期开放混合型证券投资基
金的基金经理。


  郭骁先生,硕士。历任宝盈基金管理有限公司金融工程部研究员、权益投资部基金经理,国金基金管理有限公司量化研究
部总经理助理。现任量化研究部基金经理。


  (五)投资决策委员会成员名单

  投资决策委员会成员包括公司总经理尹庆军先生,副总经理兼固定收益投资总监索峰先生,总经理助理兼量化投资总监林
健武先生,总经理助理兼联席固定收益投资总监于涛先生,交易总监兼基金交易部总经理詹毛毛先生,量化投资事业二部总经
理杨雨龙先生,主动权益投资总监兼主动权益投资部总经理潘九岩先生,研究部总经理尹海峰先生,量化投资事业三部总经理
兼基金经理宫雪女士。


  (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。


  三、基金管理人的职责

  (一)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。



  (二)办理本基金备案手续。


  (三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。


  (四)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。


  (五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。


  (六)编制季度、半年度和年度基金报告。


  (七)计算并公告基金资产净值、每万份基金已实现收益、7日年化收益率。


  (八)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。


  (九)召集基金份额持有人大会。


  (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。


  (十一)以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。


  (十二)中国证监会规定的其他职责。


  四、基金管理人承诺

  (一)基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防
止违反《中华人民共和共证券法》行为的发生。


  (二)基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券投资基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取
有效措施,防止下列行为的发生:

  1、将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资。


  2、不公平地对待其管理的不同基金资产。


  3、承销证券。


  4、违反规定向他人贷款或者提供担保。


  5、从事可能使基金财产承担无限责任的投资。


  6、利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益.

  7、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。



  8、侵占、挪用基金财产。


  9、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。


  10、玩忽职守,不按照规定履行职责。


  11、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。


  (三)基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。


  (四)基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实
信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  1、越权或违规经营。


  2、违反基金合同或托管协议。


  3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。


  4、在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。


  5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。


  6、玩忽职守、滥用职权。


  7、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。


  8、除按基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资。


  9、协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


  10、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序。


  11、贬损同行,以提高自己。


  12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。


  13、以不正当手段谋求业务发展。


  14、有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。


  15、其他法律、行政法规禁止的行为。


  五、基金经理承诺


  (一)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。


  (二)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。


  (三)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。


  (四)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。


  六、基金管理人的内部控制制度

  (一)内部控制的原则

  1、全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节。


  2、独立性原则:设立独立的合规风控部,合规风控部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行
稽核和检查。


  3、相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。


  4、定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。


  (二)内部控制的体系结构

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负
责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  1、董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。


  2、督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范
运作和风险控制方面的工作报告。


  3、投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略。


  4、风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控。


  5、合规风控部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;同时负责对投资事前及事中的风险监控,具体落实针对投研运作的相关
法律法规、公司制度及日常的投研风控决策,设置相应的投研风控措施,并对各投资组合风险进行分析,对发现的异常及时向
相关部门反馈,以作为调整投资决策的依据。


  6、业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险
管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。



  (三)内部控制的措施

  1、建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务
活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。


  2、建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,
形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。


  3、建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中
的风险隐患上报,以防范和减少风险。


  4、建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,
确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人
员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。


  5、建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全
面和实时的监控。


  6、使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、
行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。


  7、提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。


  (四)基金管理人关于内部合规控制声明书

  1、本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。


  2、本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。


  第二部分基金托管人

  一、基金托管人概况

  1、基本情况

  名称:中国光大银行股份有限公司

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街
25号、甲
25号中国光大中心

  成立日期:1992年
6月
18日

  批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

  组织形式:股份有限公司


  注册资本:466.79095亿元人民币

  法定代表人:李晓鹏

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【
2002】75号

  投资与托管业务部总经理:张博

  电话:(010)
63636363

  传真:(010)
63639132

  网址:

  2、投资与托管业务部部门及主要人员情况

  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行
四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,
中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书
记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事
长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股
有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司
董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限
公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会
副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。


  行长葛海蛟先生,曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副总经理、总经理,中国农业银行辽宁省辽阳市
分行党委书记、行长,中国农业银行大连市分行党委委员、副行长,中国农业银行新加坡分行总经理,中国农业银行国际业务
部副总经理(部门总经理级),中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管,黑龙江省第十
二届人大代表。曾兼任中国光大实业(集团)有限责任公司董事长,光大证券股份有限公司董事,中国光大集团股份公司上海
总部主任,中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长,中国光大集团
股份公司党委委员。南京农业大学农业经济管理专业博士研究生,管理学博士,高级经济师。


  张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长,青岛分行行长,光
大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理级),负责普惠贷款团队业务。现任中国光大
银行投资与托管业务部总经理。


  3、证券投资基金托管情况

  截至
2018年
12月
31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享
定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共
128只证券投资基金,托管基金资产规模
3091.02亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的
托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。



  二、托管业务的内部控制制度

  1、内部控制目标

  确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作
规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基
金管理公司及基金托管人的合法权益。


  2、内部控制的原则

  (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。


  (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中
各种问题的产生。


  (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。


  (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内
控机构的工作不受干扰。


  3、内部控制组织结构

  中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是
对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部
控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证
券投资基金托管业务的风险管理。


  4、内部控制制度

  中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息
披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资
基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实
到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核
算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。


  三、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工
监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管
理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。


  基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,
基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行


复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。


  第三部分相关服务机构

  一、基金份额发售机构

  (一)直销机构

  1、国金基金管理有限公司直销中心

  注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼
3-6

  办公地址:北京市海淀区西三环北路
87号国际财经中心
D座
14层

  法定代表人:尹庆军

  联系人:石迎春

  联系电话:010-88005812

  客服信箱:service@gfund.com

  客服电话:4000-2000-18

  传真:010-88005816

  网站:

  2、国金基金管理有限公司网上直销系统

  交易系统网址:https://trade.gfund.com

  目前支持的网上直销支付渠道:工行卡、建行卡、通联支付。


  客户服务电话:4000-2000-18

  客户服务信箱:service@gfund.com

  3、国金基金移动客户端

  移动客户端(APP)名称:及第理财

  目前支持的移动客户端支付渠道:通联支付


  客户服务电话:4000-2000-18

  客户服务信箱:service@gfund.com

  (二)其他销售机构

  (1)中国光大银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区太平桥大街
25号、甲
25号中国光大中心

  办公地址:北京市西城区太平桥大街
25号中国光大中心

  法定代表人:李晓鹏

  联系人:朱红

  电话:010-63636153

  客服电话:95595

  网址:

  (2)中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街
2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街
2号

  法定代表人:董文标

  联系人:陈鹤

  电话:010-57092851

  传真:010-57092611

  客服电话:95568

  网址:

  (3)兴业银行股份有限公司

  注册地址:福建省福州市湖东路
154号


  办公地址:福建省福州市湖东路
154号

  法定代表人:高建平

  联系人:唐斌,陈志伟

  电话:0591-87824863,0591-87857530

  客服电话:95561

  网址:

  (4)中国银行股份有限公司

  住所:北京市西城区复兴门内大街
1号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号

  法定代表人:陈四清

  客服电话:95566

  网址:

  联系人:陈洪源

  (5)深圳前海微众银行股份有限公司

  注册地址:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室

  办公地址:深圳市南山区沙河西路
1819号深圳湾科技生态园
7栋
A座

  法定代表人:顾敏

  联系人:张建霖

  电话:0755-84354739

  客服电话:400-999-8800

  网址:

  (6)国金证券股份有限公司


  注册地址:四川省成都市东城根上街
95号

  办公地址:四川省成都市东城根上街
95号

  法定代表人:冉云

  联系人:刘婧漪

  电话:028-86690057

  传真号码:028-86690126

  客服电话:95310

  网址:

  (7)银河证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座

  办公地址:北京市西城区金融大街
35号
2-6层

  联系人:宋明

  电话:010-66568450

  客服电话:4008-888-888

  网址:

  (8)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路
1508号

  法定代表人:薛峰

  联系人:刘晨、李芳芳

  电话:021-22169999

  客服电话:95525

  网址:


  (9)国融证券股份有限公司

  注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道
1号
4楼

  邮政编码:011700

  法定代表人:张智河

  客服电话:95385

  网址:

  (10)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元

  住所:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元

  法定代表人:王连志

  注册资本:352500万元

  联系人:陈剑虹

  电话:0755-82558305

  传真:0755-82558355

  客服电话:4008-001-001

  网址:

  (11)华金证券股份有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
759号
30层

  邮政编码:200127

  法定代表人:宋卫东

  联系人:秦臻

  电话:021-20655593


  传真:021-20655577

  客服电话:
4008211357

  网址:

  (12)东海证券股份有限公司

  注册地址:江苏省常州延陵西路
23号投资广场
18层

  办公地址:上海市浦东新区东方路
1928号东海证券大厦

  邮政编码:213000

  法定代表人:赵俊

  联系人:王一彦

  电话:021-20333910

  传真:021-50498825

  客服电话:400-8888-588

  网址:

  (13)联讯证券股份有限公司

  注册地址:惠州市江北东江三路
55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

  办公地址:深圳市福田区深南中路
2002号中广核大厦北楼
10层

  邮政编码:518000

  法定代表人:徐刚

  联系人:彭莲

  电话:0755-83331195

  客服电话:95564

  网址:



  (14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218号
1幢
202室

  办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6楼

  法定代表人:陈柏青

  客服电话:4000-766-123

  网址:

  (15)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区场中路
685弄
37号
4号楼
449室

  办公地址:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903~906室

  法定代表人:杨文斌

  客服电话:400-700-9665

  网址:

  (16)浙江同花顺基金销售有限公司

  注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903室

  办公地址:浙江省杭州市翠柏路
7号杭州电子商务产业园
2号楼
2楼

  法定代表人:凌顺平

  电话:0571-88911818

  客服电话:4008-773-772

  网址:

  (17)北京展恒基金销售股份有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6号

  办公地址:北京市朝阳区华严北里
2号民建大厦
6层


  法定代表人:闫振杰

  电话:010-62020088

  客服电话:400-818-8000

  网址:

  (18)上海天天基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层

  办公地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼东方财富大厦
2楼

  法定代表人:其实

  联系人:丁珊珊

  电话:010-85718402

  客服电话:400-181-8188

  网址:

  (19)深圳众禄基金销售股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦
8楼
801

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号深圳发展银行大厦
25层
IJ单元

  法定代表人:薛峰

  联系人:童彩平

  电话:0755-33227950

  客服电话:4006-788-887

  网址:;

  (20)众升财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区
13号楼
A座
9层
908室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心
A座
9层
04-08


  法定代表人:李招弟

  联系人:李艳

  电话:010-59497361

  客服电话:400-876-9988

  网址:

  (21)北京增财基金销售有限公司

  注册地址:北京市西城区南礼士路
66号建威大厦
1208室

  办公地址:北京市西城区南礼士路
66号建威大厦
1208室

  法定代表人:罗细安

  联系人:钟苓玉

  电话:010-67000988

  客服电话:400-001-8811

  网址:

  (22)诺亚正行基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室

  办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路
32号东码头园区
C栋

  法定代表人:汪静波

  客服电话:400-821-5399

  网址:

  (23)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园
4栋
10层
1006#

  办公地址:北京市西城区金融大街
35号国企大厦
C座
9层


  法定代表人:马令海

  客服电话:400-166-1188

  网址:https:// 8.jrj.com.cn

  (24)北京恒天明泽基金销售有限公司

  注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10号五层
5122室

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路
20号乐成中心
A座
23层

  法定代表人:梁越

  联系人:张晔

  电话:010-56810792

  客服电话:4007-868-868-5

  网址:

  (25)北京钱景基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012

  办公地址:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012

  法定代表人:赵荣春

  客服电话:400-893-6885

  网址:

  (26)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区建国路
88号
9号楼
15层
1809

  办公地址:北京市朝阳区建国路
88号
9号楼
15层
1809

  法定代表人:沈伟桦

  联系人:程刚


  电话:010-52855713

  客服电话:400 6099 200

  网址:


  (27)济安财富(北京)基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环中路
7号北京财富中心
A座
46层

  办公地址:北京市朝阳区东三环中路
7号北京财富中心
A座
46层

  法定代表人:杨健

  联系人:李海燕

  电话:010-65309516

  客服电话:400-673-7010

  网址:

  (28)上海利得基金销售有限公司

  注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室

  地址:上海浦东新区峨山路
91弄
61号
10号楼
12楼

  邮政编码:200127

  法定代表人:李兴春

  客服电话:400-921-7755

  网址:

  (29)上海基煜基金销售有限公司

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济发展区)

  邮政编码:201913

  法定代表人:王翔


  联系人:俞申莉

  电话:021-65370077

  客服电话:400-820-5369

  网址:

  (30)珠海盈米基金销售有限公司

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室
-3491

  邮政编码:510308

  法定代表人:肖雯

  联系人:吴煜浩

  电话:020-89629099

  客服电话:
020-89629066

  网址:

  (31)上海陆金所基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元

  邮编:200120

  法定代表人:郭坚

  联系人:宁博宇

  客服电话:400-821-9031

  网址:

  (32)浙江金观诚基金销售有限公司

  注册地址:杭州市拱墅区登云路
45号(锦昌大厦)1幢
10楼
1001室

  邮政编码:310015


  法定代表人:徐黎云

  联系人:孙成岩

  电话:0571-88337717

  客服电话:400-068-0058

  网址:

  (33)大泰金石基金销售有限公司

  注册地址:南京市建邺区江东中路
359号国睿大厦一号楼
B区
4楼
A506室

  邮政编码:210000

  法定代表人:袁顾明

  联系人:朱海涛

  电话:15921264785

  客服电话:400-928-2266

  网址:


  (34)上海联泰基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室

  邮政编码:200335

  法定代表人:燕斌

  联系人:陈东

  电话:021-52822063

  客服电话:400-166-6788

  网址:

  (35)厦门市鑫鼎盛控股有限公司


  注册地址:厦门市思明鹭江道
2号第一广场
1501-1504室

  邮政编码:361002

  法定代表人:陈洪生

  客服电话:400-9180808

  网址:

  (36)深圳市金斧子基金销售有限公司

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
15号科兴科学园
B栋
3单元
11层

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路
15号科兴科学园
B栋
3单元
7层

  邮政编码:518000

  法定代表人:赖任军

  联系人:刘昕霞

  电话:0755-29330513

  传真:0755-26920530

  客服电话:400-930-0660

  网址:

  (37)上海凯石财富基金销售有限公司

  注册地址:上海市黄浦区西藏南路
765号
602-115室

  邮政编码:200002

  法定代表人:陈继武

  联系人:李晓明

  电话:021-63333319

  客服电话:4006-433-389


  网址:

  (38)成都万华源基金销售有限责任公司

  注册地址:四川省成都市成华区建设北路三段
88号
1栋
5层
510号

  邮政编码:610051

  法定代表人:陈建林

  联系人:赵燕娟

  电话:15101510587

  客服电话:028-69587448

  网址:

  (39)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3号

  邮政编码:116000

  法定代表人:林卓

  联系人:李春光

  电话:0411-88891212

  客服电话:400-041-1001

  网址:

  (40)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际
SOHO城(一期)第七幢
23层
1号
4号

  邮政编码:430000

  法定代表人:陶捷

  联系人:陆锋


  电话:027-87006003

  客服电话:400-027-9899

  网址:

  (41)北京晟视天下基金销售有限公司

  注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村
735号
03室

  邮政编码:101404

  法定代表人:蒋煜

  联系人:曲哲伦

  电话:010-58170820

  客服电话:400-818-8866

  网址:

  (42)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

  邮政编码:518000

  法定代表人:高锋

  联系人:廖苑兰

  电话:0755-83655588

  客服电话:4008048688

  网址:

  (43)海银基金销售有限公司

  注册地址:上海市浦东新区东方路
1217号
16楼
B单元

  邮政编码:200127


  法定代表人:刘惠

  联系人:毛林

  电话:021-80133597

  客服电话:400-808-1016

  网址:

  (44)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  注册地址:北京市丰台区东管头
1号
2号楼
2-45室

  邮政编码:100052

  法定代表人:钱昊旻

  联系人:沈晨

  电话:010-59336544

  客服电话:400-890-9998

  网址:

  (45)奕丰基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

  邮政编码:518054

  法定代表人:TAN YIK KUAN

  联系人:叶健

  电话:0755-89460500

  客服电话:400-684-0500

  网址:

  (46)北京汇成基金销售有限公司


  注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108室

  办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108室

  邮政编码:110190

  法定代表人:王伟刚

  联系人:丁向坤

  电话:010-56282140

  传真:010-62680827客服电话:400-619-9059

  网址:

  (47)北京新浪仓石基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼
5层
518室

  邮政编码:100193

  法定代表人:李昭琛

  联系人:李唯

  电话:010-62676979

  客服电话:010-62675369

  网址:

  (48)北京电盈基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼
36层
3603室

  邮政编码:100020

  法定代表人:程刚

  联系人:张旭

  电话:010-56176117


  客服电话:400-100-3391

  网址:

  (49)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

  注册地址:北京市西城区阜成门大街
2号万通新世界广场
A座
2208

  邮政编码:100037

  法定代表人:吴雪秀

  联系人:徐越

  电话:010-88312877

  客服电话:400-001-1566

  网址:

  (50)上海万得基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路
33号
11楼
B座

  邮政编码:200120

  法定代表人:王廷富

  联系人:徐亚丹

  电话:021-51327185

  客服电话:400-821-0203

  网址:

  (51)上海长量基金销售投资顾问有限公司

  注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室

  邮政编码:200120

  法定代表人:张跃伟


  联系人:何昳

  电话:021-20691922

  客服电话:4008202899

  网址:

  (52)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

  注册地址:北京市西城区德胜门外大街
13号院
1号楼
1302

  邮政编码:100088

  法定代表人:王兴吉

  联系人:宋子琪

  电话:010-62062880

  客服电话:400-088-8080

  网址:

  (53)天津国美基金销售有限公司

  注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼
D座二层
202-124室

  邮政编码:100016

  法定代表人:丁东华

  联系人:郭宝亮

  电话:010-59287984

  客服电话:400-111-0889

  网址:

  (54)北京格上富信基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区东三环北路
19号楼
701内
09室


  邮政编码:100020

  法定代表人:李悦章

  联系人:曹庆展

  电话:010-65983311

  客服电话:400-066-8586

  网址:

  (55)北京微动利基金销售有限公司

  注册地址:北京市石景山区古城西路
113号景山财富中心金融商业楼
341室

  邮政编码:100041

  法定代表人:季长军

  客服电话:400-188-5687

  网址:


  (56)上海中正达广基金销售有限公司

  注册地址:上海市徐汇区龙腾大道
2815号
302室

  邮政编码:200232

  法定代表人:黄欣

  联系人:戴珉微

  电话:021-33768132-801

  客服电话:400-6767-523

  网址:

  (57)北京蛋卷基金销售有限公司

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507


  邮政编码:100102

  法定代表人:钟斐斐

  联系人:戚晓强

  电话:010-61840688

  客服电话:4000-618-518

  网址:danjuanapp.com

  (58)北京肯特瑞基金销售有限公司

  注册地址:北京市海淀区海淀东三街
2号
4层
401-15

  通信地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街
18号院京东集团总部

  注册资本:2000万元

  法定代表人:陈超

  电话:4000988511/ 4000888816

  传真:
010-89188000

  客服电话:个人业务:95118企业业务:400-088-8816

  网址:

  (59)南京苏宁基金销售有限公司

  注册地址:南京市玄武区苏宁大道
1-5号

  邮政编码:210042

  法定代表人:钱燕飞

  联系人:王锋

  电话:025-66996699-887226

  客服电话:95177


  网址:

  (60)北京植信基金销售有限公司

  注册地址:北京市密云县兴盛南路
8号院
2号楼
106室-67

  邮政编码:101500

  法定代表人:杨纪锋

  联系人:吴鹏

  电话:010-56075718

  客服电话:400-680-2123

  网址:

  (61)通华财富(上海)基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区同丰路
667弄
107号
201室

  邮政编码:200083

  法定代表人:马刚

  联系人:祝捷

  电话:021-60818588

  传真:021-60818187

  客服电话:400-66-95156

  网址:https://www.tonghuafund.com

  (62)上海云湾基金销售有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路
27号
13号楼
2层

  邮政编码:200127

  法定代表人:戴新装


  联系人:朱学勇

  电话:021-20538888

  传真:021-20538999

  客服电话:400-820-1515

  网址:

  (63)和讯信息科技有限公司

  注册地址:北京市朝阳区朝外大街
22号
1002室

  邮政编码:100020

  法定代表人:王莉

  联系人:刘洋

  电话:8610-85650628

  传真:8610-65884788

  客服电话:400-920-0022

  网址:

  (64)上海挖财金融信息服务有限公司

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799号
5层
01、02、03室

  邮政编码:200000

  法定代表人:胡艳亮

  联系人:樊晴晴

  电话:021-50810687

  传真:021-58300279

  (65)喜鹊财富基金销售有限公司


  注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦
1513室

  邮政编码:100044

  法定代表人:陈皓

  联系人:张萌

  电话:4006997719

  传真:010-88371180

  客服电话:0891-6177483

  网址:

  (66)天津万家财富资产管理有限公司

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道
1988号滨海浙商大厦公寓
2-2413室

  邮政编码:100032

  法定代表人:李修辞

  联系人:王芳芳

  电话:010-59013842

  传真:010-59013707

  客服电话:010-59013842

  网址:

  (67)深圳信诚基金销售有限公司

  注册地址:深圳市前海深港合作区前港一路
1号
A栋
201室

  邮政编码:518000

  法定代表人:周文

  联系人:杨涛


  电话:0755-23946579

  传真:0755-82786863

  客服电话:0755-23946579

  网址:

  (68)杭州科地瑞富基金销售有限公司

  注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心
1604室

  邮政编码:
310000

  法定代表人:陈刚

  联系人:张丽琼电话:0571-86655920

  传真:0571-85269200

  客服电话:0571-86655920

  网址:

  (69)大河财富基金销售有限公司

  注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路
110-134号富中国际广场
1栋
20层
1.2号

  邮政编码:550002

  法定代表人:王荻

  联系人:方凯鑫

  电话:0851-88405606

  传真:0851-88405599

  客服电话:0851-86235678

  网址:

  (70)凤凰金信(银川)基金销售有限公司


  注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路
142号
14层
1402

  邮政编码:750000

  法定代表人:程刚

  联系人:张旭

  电话:010-58160168

  传真:010-58160173

  客服电话:400-810-5919

  网址:

  (71)中民财富基金销售(上海)有限公司

  注册地址:上海市黄浦区中山南路
100号
7层
05单元

  邮政编码:200010

  法定代表人:弭洪军

  联系人:李娜

  电话:021-33357030

  传真:021-63353736

  客服电话:400-876-5716

  网址:

  (72)北京君德汇富基金销售有限公司

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街
8号
2-2-1

  邮政编码:100027

  法定代表人:李振

  联系人:彭雪琳


  电话:010-85610733

  客服电话:400-829-1218

  网址:

  (73)大连网金基金销售有限公司

  注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22号诺德大厦
2楼

  邮政编码:116021

  法定代表人:樊怀东

  联系人:辛志辉

  电话:0411-39027817

  传真:0411-39027835

  客服电话:4000-899-100

  网址:

  (74)阳光人寿保险股份有限公司

  注册地址:海南省三亚市迎宾路
360-1号三亚阳光金融广场
16层

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙
12号院
1号昆泰国际大厦
12层

  邮政编码:100020

  法定代表人:李科

  联系人:杨超

  客服电话:95510

  网址:fund.sinosig.com

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公告。


  二、登记机构


  名称:国金基金管理有限公司

  注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼
3-6

  办公地址:北京市海淀区西三环北路
87号国际财经中心
D座
14层

  法定代表人:尹庆军

  联系人:刘雪

  联系电话:010-88005921

  传真:010-88005876

  三、出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海通力律师事务所

  注册地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼

  办公地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼

  负责人:俞卫锋

  电话:021-31358666

  传真:021-31358600

  经办律师:黎明、陆奇

  联系人:陆奇

  四、审计基金财产的会计师事务所

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  注册地址:北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层
01-12室

  办公地址:北京市东城区东长安街
1号东方广场安永大楼
17层
01-12室

  法定代表人:毛鞍宁

  经办注册会计师:徐艳、贺耀


  联系人:张晖

  联系电话:010-58152145

  传真:010-85188298

  第四部分基金的名称

  本基金名称:国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

  第五部分基金的类型

  本基金类型:混合型证券投资基金。


  第六部分基金的投资目标

  本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下力求实现超越业绩比较基准的回报。


  第七部分基金的投资方向

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中
国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债
券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、
债券回购、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权、权证)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金
融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。


  本基金的投资比例为:股票资产投资比例为基金资产的
0-95%;权证投资比例为基金资产净值的
0-3%;每个交易日日终,
在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的
5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


  第八部分基金的投资策略

  一、资产配置策略

  本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断,作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据,
并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整各金融工具的投资比例。同时,本基金将适时地采用股指期货对冲
策略做套期保值,以达到控制下行风险的目标。


  二、量化选股模型

  1、多因子选股策略

  本基金股票部分的构建主要采用
Alpha多因子选股模型。根据对中国证券市场运行特征的长期研究,利用长期积累并最新


扩展的大量因子信息,引入先进的因子筛选技术,动态捕捉市场热点,快速适应新的市场环境,对全市场股票进行筛选,增大组
合的超市场收益。本基金在股票投资过程中,强调投资纪律,降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产超越业绩基准的
回报。


  2、统计套利策略

  本基金通过对股票大量数据的回溯研究,用量化统计分析工具找出市场内部个股之间的稳定性关系,将套利建立在对历史
数据进行统计分析的基础之上,估计相关变量的概率分布进行套利操作。


  3、事件驱动套利策略

  本基金通过挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间以及对过往事件的数据检测,获取时间影响所带来的超额投资回
报。


  4、投资组合优化

  本基金根据量化风险模型对投资组合进行优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。


  三、债券投资策略

  债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。


  1、在债券投资方面,管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考
指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与
幅度,进行定量评价。


  2、可转债投资策略

  本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究,采用买入低转换溢价率的债券并持有的投
资策略,密切关注可转换债券市场与股票市场之间的互动关系,选择恰当的时机进行套利,获得超额收益。


  四、资产支持证券投资策略

  资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用
基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规
模并进行分散投资,以降低流动性风险。


  五、股指期货投资策略

  本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,
结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。


  六、股票期权合约投资策略。



  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行交易,以降低
股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。


  基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范股票
期权投资的风险。


  七、国债期货投资策略

  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,
根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构
建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大
限度保证基金资产安全的基础上,力求实现超额回报。


  八、权证投资策略

  本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并充分考虑
权证资产的收益性、流动性、风险性特征,主要考虑运用的策略主要包括:价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权
证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。


  第九部分基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:
60%×沪深
300指数收益率+40%×中证全债指数收益率

  沪深
300指数由中证指数公司在上海和深圳证券市场中选取
300只
A股作为样本编制而成的,指数样本覆盖了沪深市场六
成左右的市值,具有良好的市场代表性;中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场
的跨市场债券指数,该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和
收益率特征。


  若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比
较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当
调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。


  第十部分基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


  第十一部分投资组合报告

  本投资组合报告期为
2018年
10月
1日至
2018年
12月
31日。


  1、报告期末基金资产组合情况

  ■



  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  注:以上行业分类以
2018年
12月
31日的中国证监会行业分类标准为依据。


  (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  ■

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。


  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券投资。


  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。


  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。


  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  ■

  注:本基金本报告期末未持有股指期货。



  (2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为主要目的,通过对证券市场和期货市场进行定量化研究,
结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平,在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。


  本报告期内,本基金阶段性地持有一定比例的股指期货空头仓位,以对冲股票组合的市场风险,符合基金既定的投资政策
和投资目标。


  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本期国债期货投资政策

  本基金本报告期未投资国债期货。


  (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期未投资国债期货。


  (3)本期国债期货投资评价

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。


  11、投资组合报告附注

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。


  (2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。


  (3)其他资产构成

  ■

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无


  第十二部分基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


  (一)本基金合同生效日为
2018年
2月
1日,基金合同生效以来(截至
2018年
12月
31日)的基金份额净值收益率及其
与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深
300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金基金合同生效日为
2018年
2月
1日,图示日期为
2018年
2月
1日至
2018年
12月
31日。


  (三)其他指标

  注:无

  第十三部分费用概览

  一、基金费用的种类

  (一)基金管理人的管理费;

  (二)基金托管人的托管费;

  (三)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (四)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  (五)基金份额持有人大会费用;

  (六)基金的证券、期货交易费用;

  (七)基金的银行汇划费用;

  (八)基金的账户开户费用、账户维护费用;

  (九)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。



  第十四部分对招募说明书更新部分的说明

  国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于
2019年
3月
18日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

  一、更新了“重要提示”中相关内容。


  二、更新了“三、基金管理人”中相关内容。


  三、更新了“四、基金托管人”中相关内容。


  四、更新了“五、相关服务机构”中相关信息。


  五、更新了“九、基金的投资”中相关内容。


  六、更新了“十、基金的业绩”中相关内容。


  七、更新了“二十二、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。


  国金基金管理有限公司

  二零一九年三月十八日


  中财网

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